Nguồn: asiainsurancereview.com

Một báo cáo mới đây của Tổ chức xếp hạng Fitch cho biết, các ngân hàng và công ty bảo hiểm trên toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với sự kiểm thử sức chịu đựng^[1] (stress test) của tình trạng biến đổi khí hậu trong vòng hai đến ba năm tới, trong bối cảnh việc đánh giá những rủi ro liên quan đến khí hậu ngày càng trở nên cấp thiết hơn.

Theo Fitch, các quy định về kiểm thử sức chịu đựng đang được Cơ quan chức năng mở rộng, cũng như định hướng rõ ràng vào các chính sách môi trường, chẳng hạn như ở Anh và Châu Âu. Những nước Australia, Brazil, Canada, Hong Kong và Singapore cũng đã công bố kế hoạch kiểm thử trong năm 2021 và 2022. Vào tháng 2 năm ngoái, Cơ quan giám sát tài chính và bảo hiểm Úc (APRA) thông báo họ đang nghiên cứu về rủi ro tài chính của biến đổi khí hậu và sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra tình trạng của ngành bảo hiểm nước này. APRA cũng sẽ triển khai hướng dẫn nhằm làm rõ các tiêu chuẩn về rủi ro tài chính liên quan đến tình hình khí hậu.

Fitch nhận định, mục tiêu của các cuộc kiểm thử không phải là tra xét mức độ an toàn vốn của các công ty mà là để họ cân nhắc vấn đề tăng vốn nhằm dự phòng cho các tổn thất có thể xảy ra vì rủi ro biến đổi khí hậu.

Về dài hạn, Fitch dự đoán việc kiểm thử sức chịu đựng biến đổi khí hậu sẽ đưa vào các yêu cầu về an toàn vốn. Nhiều ngân hàng và công ty bảo hiểm sẽ dần có xu hướng chuyển dịch hoạt động kinh doanh khỏi một số lĩnh vực chịu nhiều rủi ro biến đổi khí hậu như sản xuất, điện lực, xây dựng, vận tải và bất động sản.

Hiện tại, nhiều nước đã công bố hoặc đang xem xét kế hoạch kiểm thử sức chịu đựng liên quan đến vấn đề khí hậu. Việc kiểm thử sẽ dựa trên các tài liệu được cung cấp bởi Mạng lưới xanh hóa hệ thống tài chính – tổ chức các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát tài chính nhằm mục đích đẩy nhanh việc mở rộng quy mô tài chính xanh và phát triển các khuyến nghị về vai trò của các ngân hàng trung ương đối với biến đổi khí hậu.

——————————————————————-

^[1] Kiểm thử sức chịu đựng (stress test): theo định nghĩa được đưa ra trong nhiều nghiên cứu như Blaschke, Jones, Majnoni và Peria (2001), Cihak (2004) hay Oura và Schumacher (2012), stress test là một phương pháp đo lường độ rủi ro của một danh mục đầu tư, một định chế tài chính, hay toàn bộ hệ thống tài chính trước những sự kiện hay kịch bản bất lợi. Kỹ thuật này ước tính những kết quả có thể xảy ra đối với lợi nhuận, vốn, dòng tiền… của từng định chế tài chính đơn lẻ hoặc của toàn bộ hệ thống khi một số rủi ro nhất định thực sự xảy ra.